Станция метро «Сокол» была открыта 11 сентября 1938 г. (только с Восточным вестибюлем) и на тот момент являлась конечной станцией Горьковско-Замоскворецкой линии.

Станция получила свое название от расположенного неподалеку поселка Сокол, хотя располагалась в центре бывшего села Всехсвятское (вошло в состав Москвы в 1917 г.). По первоначальному проекту станция так и называлась, но по идеологическим соображениям от этого названия отказались.

Конструкция, использованная при постройке станции, не характерна для московского метро. Это колонная двухпролетная станция мелкого заложения (10 м.). Перед проектировщиками стояла трудная задача, обусловленная особенностями данной станции. Предполагалось, что пассажиропоток на данной станции будет невелик, в связи с этим платформа была запроектирована небольшой ширины — всего 8 м. У архитекторов было два возможных решения такой станции: односводчатая или с колоннадой по центральной оси. Братья К.Н. и Ю.Н. Яковлевы остановили свой выбор на одноколонном решении. Однако колонны были использованы как цокольные опоры под горизонтальные своды, поставленные на расстоянии 7,4 м. В результате получился перронный зал, представляющий собой два параллельных свода, которые опираются на центральный ряд опор и на боковые стены. Массивные у основания колонны кверху расширяются, а пролеты между опорами превращаются в купола. Такое композиционное решение не делит станцию на две части, а шатрами объединяет ее в одно целое, делает ее законченной и органичной.

Перронный зал как бы разделен поперечным мостиком на две части; он соединяется с платформой широкими лестницами.

Интересная деталь: раньше освещение станции происходило только за счет световых колец-рефлекторов, которые расположены под куполами и скрыты кусками прозрачного оникса. Так достигалось равномерное освещение станционного зала. Позже были установлены дополнительные прожекторы.

Восточный вестибюль выполнен в виде самостоятельного павильона, который должен был занять центральное место курдонера (открытого на улицу парадного двора), образуемого П-образной будущей застройкой. Однако этот проект так и не был реализован. Павильон задуман архитекторами Яковлевыми в виде полукольца, где раздельные вход и выход находятся на торцах здания. В них расположены лестницы, соединяющиеся в подземном кассовом зале. Затем по подземному переходу вы попадаете на мостик, который находится в станционном зале. Полукруглые стены павильона имеют большие оконные проемы.

Западный вестибюль был открыт 21 декабря 1949 г. Это двухэтажное П-образное здание, также с раздельными входом и выходом и лестницами, которые сходятся в кассовом зале. В его центре расположена массивная колонна.

В годы Великой Отечественной войны эта станция метро служила бомбоубежищем.

В настоящее время это выявленный объект культурного наследия.